徐同學(xué)
2020-10-18 19:01最小二乘法求的不是b1嗎,而異方差影響的是b1的方差,所以最小二乘法跟錯(cuò)誤的統(tǒng)計(jì)量沒有聯(lián)系吧
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-10-19 13:06
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同學(xué)你好,最小二乘法算出來是的系數(shù)是BLUE,其中E表示的是efficient,也就是OLS系數(shù)是所有無偏估計(jì)量中的方差最小的那一組,也就是當(dāng)沒有其他線性無偏估計(jì)量具有比該估計(jì)量更小的抽樣誤差時(shí),則稱該無偏估計(jì)量是有效的。如果存在異方差,那么殘差項(xiàng)的方差就不穩(wěn)定,就沒有辦法得到最小方差,所以O(shè)LS系數(shù)就不是efficient。
