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2020-10-18 19:41老師,這道題可以延伸為以下兩點(diǎn)嗎? 1、delta對期權(quán)價格影響最大時,為A選項(xiàng),ITM call and OTM put 。 2、期權(quán)價格對Delta的影響最大時,為D選項(xiàng),Gamma最大,ATM
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1個回答
Cindy助教
2020-10-21 10:43
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同學(xué)你好,1、delta對期權(quán)價格影響最大時,為ITM call and ITM put 。
2、期權(quán)價格對Delta的影響最大時,不存在這種說法,如果讓我們判斷delta在什么狀態(tài)變動最劇烈的話,我們的回答應(yīng)該是ATM的期權(quán),因?yàn)榇藭rgamma最大
