凌同學
2020-10-18 19:5959題,short futures不是約定在未來以某個價格賣出嗎?這里說的是什么,以F0賣,F(xiàn)1買?
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1個回答
Adam助教
2020-10-19 19:06
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同學你好,對的。
futures有一個很重要的機制:平倉。
也就是到期前做個反向交易,就不面臨交割。(一開始是short期貨,約定到期以F0賣出標的。隨著時間的推移,我可以平倉。也就是反向交易,此時long期貨,約定到期時以F1買標的。這樣一買一賣,我賺的是期貨價差)
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追問
那什么時候用反向交易呢
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追答
有平倉的時候(也就不去交割)
