凌同學(xué)
2020-10-18 19:5959題，short futures不是約定在未來(lái)以某個(gè)價(jià)格賣(mài)出嗎？這里說(shuō)的是什么，以F0賣(mài)，F(xiàn)1買(mǎi)？
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-10-19 19:06
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同學(xué)你好，對(duì)的。
futures有一個(gè)很重要的機(jī)制：平倉(cāng)。
也就是到期前做個(gè)反向交易，就不面臨交割。（一開(kāi)始是short期貨，約定到期以F0賣(mài)出標(biāo)的。隨著時(shí)間的推移，我可以平倉(cāng)。也就是反向交易，此時(shí)long期貨，約定到期時(shí)以F1買(mǎi)標(biāo)的。這樣一買(mǎi)一賣(mài)，我賺的是期貨價(jià)差）
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追問(wèn)
那什么時(shí)候用反向交易呢
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追答
有平倉(cāng)的時(shí)候（也就不去交割）
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