孟同學(xué)
2020-10-18 20:03Hazard Rate 為什么是前面的時間違約概率減去后面時間違約概率?這個違約概率是隨時間抵減的嗎?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2020-10-21 10:44
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同學(xué)你好,請問題目在哪兒……
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追問
不是題目,只是對這個Hazard Rate計算公式,有些困惑。Harzard Rate 是計算這個違約事件發(fā)生的頻率,這個值是不是可能是負的?如果λ1小于λ2的話。
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追答
同學(xué)你好,O(∩_∩)O哈哈~這個不會出現(xiàn)負值的哦,其實這并不是計算事件發(fā)生的概率的,而是計算一段時間內(nèi)的累積違約概率的,因此這個結(jié)果算出來一定是大于0的哦
