蛋同學(xué)
2020-10-18 20:17A選項,老師上課的時候不是說,gamma在越靠近到期日越大嗎?這和ATM、OTM、ITM有什么關(guān)系嗎?
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1個回答
Cindy助教
2020-10-21 10:46
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同學(xué)你好,單純的從到期時間來判斷的話,的確gamma是越臨近到期取值越大的
如果考慮期權(quán)狀態(tài)的話,ATM的期權(quán)gamma是最大的、OTM、ITM的期權(quán)gamma取值是比較小的哦(#^.^#)
