李同學(xué)
2020-10-18 20:25老師辛苦~?~ 見圖中的這句話，解析說：這句書是錯(cuò)的，應(yīng)該是模特卡羅模擬的說法，但從： “It could generate correlated。。。。。。a statiscal distribution.”我覺得這句話好陌生，這是蒙特卡羅模擬的，在干什么？
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-10-19 16:03
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同學(xué)你好，
蒙特卡洛方法：可以生成相關(guān)的場(chǎng)景，并基于統(tǒng)計(jì)分布對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)因素之間的相關(guān)性進(jìn)行建模。
這個(gè)有點(diǎn)偏實(shí)務(wù)的。其實(shí)就是蒙特卡洛的應(yīng)用范圍很廣，可以用于相關(guān)性建模
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