蛋同學(xué)
2020-10-18 20:30老師，這道題目并沒有告訴我是call 還是put，僅憑delta>0，是無法判斷出來call 還是 put的吧？對于判斷gamma確實不需要知道，但是后續(xù)判斷delta的時候是需要用到的
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2020-10-21 11:05
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同學(xué)你好，你說得有道理，但是這道題有點特殊，對沖工具的期權(quán)，delta of 0.75 and a gamma of 1.50，我們已知delta和gamma，直接使用就可以了，不用再單獨的判斷是call還是put了，如果非要判斷的話，也能判斷出來的，delta和gamma都是大于0的數(shù)，只有call的long方是符合的(#^.^#)
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