蔣同學(xué)
2020-10-18 21:05請問future的delta怎么求，還有考試會考什么求delta的金融產(chǎn)品嗎
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2020-10-21 11:15
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同學(xué)你好，一個無股息股票的期貨價格為Se^(rT)，其中T為期貨的期限。這一公式說明在其他變量不變的情況下，當(dāng)股票價格變化為△S時，期貨價格的變化為△Se^(rT)。因為期貨價格每天都按市場定價，期貨合約多頭的持有者幾乎馬上會得到△Se^(rT)數(shù)量的收益，因此期貨合約的delta為e^(rT)。
對于考試，考的最多的就是期權(quán)的delta，我們重點掌握期權(quán)的delta就可以啦
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