蛋同學(xué)
2020-10-18 21:15老師，問(wèn)一個(gè)題外話，為什么long deep ITM歐式看跌期權(quán)的theta大于零呢？
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-10-21 10:48
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同學(xué)你好，因?yàn)樯疃忍撝档臍W式看跌期權(quán)，肯定是價(jià)格跌的越多就越賺錢，
現(xiàn)在已經(jīng)是深度虛值了，再隨著時(shí)間的推移，價(jià)格就只能往上漲了，
舉一個(gè)極端情況的例子，假設(shè)期權(quán)還有幾秒就到期了，股價(jià)已經(jīng)跌到0了，這時(shí)候是深度虛值，此時(shí)你賺的錢也是最多的，那這時(shí)行權(quán)豈不是很好，但苦于這是一個(gè)歐式期權(quán)，無(wú)法立即行權(quán)，所以這個(gè)時(shí)候時(shí)間的流逝對(duì)投資者而言是有好處的，所以theta是正值。
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