Bruce
2020-10-18 21:21請(qǐng)問老師,這道題如何理解delta 臨近到期的影響比遠(yuǎn)期大呢?謝謝
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-10-21 11:18
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同學(xué)你好,這一題不是直接分析,而是對(duì)這4個(gè)選項(xiàng)分析,得出結(jié)論的,當(dāng)期權(quán)臨近到期的時(shí)候,Vega取值很小
對(duì)于deep in the money的期權(quán),Gamma取值也很小,Rho的取值倒是比較大,但是利率對(duì)期權(quán)的影響本來就是比較小的,所以這個(gè)我們也不選,就只剩下delta了
