劉同學(xué)
2020-10-18 21:34這題怎么寫(xiě)啊？ 公式里邊p是指的那個(gè)數(shù)??？
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-10-19 19:16
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同學(xué)你好，
deltaP=-MD*P*deltaY.
85.65-87.20=-4.52*87.20*deltaY.
-1.55==-4.52*87.20*deltaY.
deltaY=0.00393257注意這個(gè)是公司債的收益率變動(dòng)
credit spread信用利差指的是一個(gè)公司債的收益率和一個(gè)對(duì)應(yīng)期限的國(guó)債產(chǎn)品的收益率之間的差額。在基礎(chǔ)班講過(guò)的。
信用利差的變動(dòng)=公司債收益率的變動(dòng)-國(guó)債產(chǎn)品收益率的變動(dòng)
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追問(wèn)
為什么等式右邊這個(gè)p值用87.20而不是用85.65？
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追答
deltaP是新的價(jià)格-原來(lái)的價(jià)格
from 87.20 to 85.65.
87.20是原來(lái)的價(jià)格
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