劉同學(xué)
2020-10-18 21:37這題怎么寫啊?
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Adam助教
2020-10-20 10:00
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同學(xué)你好，這個(gè)說的就是遠(yuǎn)期價(jià)格曲線。
判斷市場狀態(tài)有兩個(gè)方法
1.市場上同時(shí)又現(xiàn)貨價(jià)格，和遠(yuǎn)期價(jià)格。直接比較二者關(guān)系判斷是現(xiàn)貨溢價(jià)還會(huì)期貨溢價(jià)。
2市場上只有遠(yuǎn)期價(jià)格。比較近月的遠(yuǎn)期價(jià)格與遠(yuǎn)月的遠(yuǎn)期價(jià)格。判斷市場狀態(tài)。
這題問的與選項(xiàng)其實(shí)沒啥太大的關(guān)系。就是讓你判斷四個(gè)選項(xiàng)的對(duì)錯(cuò)。
基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格（或者是遠(yuǎn)期價(jià)格）。在現(xiàn)貨溢價(jià)市場中基差為正。（AB錯(cuò)）
如下圖
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追問
d選項(xiàng)為什么不對(duì)啊？
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追答
D：遠(yuǎn)期價(jià)格是固定的。而且這是contango遠(yuǎn)期價(jià)格大于現(xiàn)貨價(jià)格）。所以理論上在到期的時(shí)候，二者是趨于一致的，所以應(yīng)該是S上升
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