劉同學(xué)
2020-10-18 21:40這題怎么寫啊?
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-10-20 10:16
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同學(xué)你好，
期權(quán)的價(jià)值為5美元，假設(shè)期權(quán)立即行權(quán)，內(nèi)在價(jià)值是5美元，期權(quán)價(jià)值包括內(nèi)在價(jià)值與時(shí)間價(jià)值，那么時(shí)間價(jià)值就為0，表示資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)的價(jià)值為0，資產(chǎn)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)中性條件下沒有波動(dòng)價(jià)值，表示到期資產(chǎn)價(jià)格不變，根據(jù)St=So*exp(rf*t）可知，rf=0
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