王同學(xué)
2020-10-18 22:07theta 不也是ATM時最大么？而且也是距離到期日越大
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Cindy助教
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，theta衡量的是時間的流逝，對期權(quán)價格變化的影響，而gamma衡量的是股價的變動，對期權(quán)價格的影響，Gamma是期權(quán)價格對股票價格求二階導(dǎo)數(shù)，相當(dāng)于對一階導(dǎo)數(shù)再求一次導(dǎo)數(shù)，表達(dá)式為Gamma= d?/ds，表示股價每變動1單位，對應(yīng)Delta變動多少。和theta比起來,gamma的作用是更顯著的，所以我們應(yīng)該選gamma
0
0
0
0
