石同學(xué)
2020-10-18 22:41這里EWMA模型,原版書提到(1減去那么大)后面是U(n)這PPT是U(n-1),到底是前一天收益率還是當(dāng)天收益率,我記得押題也是n,和原版書一樣
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1個回答
Adam助教
2020-10-19 16:15
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同學(xué)你好,沒錯。估值-原版書第32頁寫的很清楚。
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追問
那就是押題講解錯了嗎
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追答
沒講錯.
EWMA模型中輸入的數(shù)據(jù)都是最新的,如果同時存在t和t-1天的收益的話,我們用比較新的t天的數(shù)據(jù)。
這也是這道題所設(shè)置的陷阱(優(yōu)先選最新的收益率)
