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2020-10-18 23:11sharp ratio分母不是用 portfolio 的volatility 嗎? 但這裡用的是VL 再乘開方250?指的是long term年化的volatility
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-10-21 14:26
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同學(xué)你好,是用組合的波動(dòng)率
由于長(zhǎng)期方差是未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間的方差,所以可以近似認(rèn)為就是組合的方差。
所以我們可以算出波動(dòng)率。
但請(qǐng)注意,這波動(dòng)率是每日的波動(dòng)率。需要轉(zhuǎn)化成年化的波動(dòng)率
