崔同學(xué)
2020-10-18 23:20看漲，F(xiàn)V>spot value，A為什么是對(duì)的呢，C，為什么是錯(cuò)的呢？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2020-10-19 15:20
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└(^o^)┘你好同學(xué)，
對(duì)于forward的買方來說，A 當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格St，高于合約中約定的FP，意味著買方可以用FP更低的價(jià)格去買較高St的標(biāo)的資產(chǎn)，是賺到了，所以這一份合約給買方投資者帶來了好處，是有價(jià)值的，所以A正確。
相反，short方式long方的反面，因?yàn)檠苌范际橇愫陀螒?，一方賺錢另一方將會(huì)虧錢，所以short一方的value是負(fù)值，C的positive不對(duì)
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