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2020-10-19 01:57請(qǐng)問(wèn)這道題怎么做呀?
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-10-20 18:21
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同學(xué)你好,DV01=MD*P*0.0001
這題問(wèn)的普通債券的額DV01.
所以我們要知道普通債券。:普通債券價(jià)值=callablebond價(jià)值+call價(jià)值
所以根據(jù)表格信息我們可以算出ED。
(ED是丟修正久期MD的近似估計(jì)),所以DV01的MD我們直接可以用ED來(lái)代替
