csyangel
2020-10-19 02:21three of Stock & Watson's assumptions 是什么呀，是基于此理論，才得出的答案嗎，如果沒有這個假設(shè)，什么答案才是正確的呢
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2020-10-19 15:16
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，三個選項就接在它后面哦：1. the error term has a mean of zero conditional on the regressor; 2. the [X(i),Y(i)] observations are i.i.d. random draws; 3. and large outliers are unlikely. 這個是做題的必要條件，后面是有用到的，具體可以聽一下試題下方的視頻講解，每個選項老師都有講解到的。
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追問
如果沒有這個前提，同方差還是異方差的特例嗎
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追答
依舊是的，同方差可以看成是方差每次變化0的異方差。不過這個說法并不是特別嚴謹，但反過來說異方差是同方差特例，這句話一定是錯的。
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