Phyllis
2020-10-19 03:33請問老師C和D為什么是錯的？以及，D的against是否定的意思嗎？against我記得有反對還有依靠就是about的意思。請問如何理解這道題？謝謝
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1個回答
Cindy助教
2020-10-20 15:38
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同學(xué)你好，
C. When considering a leveraged fund, the specialist should assess how the fund estimates risks related to leverage, including funding liquidity risks during periods of market stress.
在考慮杠桿基金時，專家應(yīng)評估基金如何估計與杠桿相關(guān)的風(fēng)險，包括市場壓力時期的資金流動性風(fēng)險。這句話是正確的
D. It is crucial to assess the fund’s valuation policy, and in general if more than 10% of asset prices are based on model prices or broker quotes, the specialist should recommend against investment in the fund regardless of other information available about the fund.
評估基金的估值政策是至關(guān)重要的，一般來說，如果超過10%的資產(chǎn)價格是基于模型價格或經(jīng)紀(jì)人報價，專家應(yīng)該建議不要投資該基金，無論有關(guān)該基金的其他信息如何。這句話是錯誤的，說的太絕對了
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追問
不是的。老師您看錯了Ｃ的內(nèi)容。Ｃ說 如果不比ｐｅｅｒ ｇｒｏｕｐ高，那么就不能投資。而且答案也是選擇Ｃ 但是視頻講解好像不是選擇Ｃ．這是百題５６題，ＰＤＦ的答案我也沒看明白，求解析。謝謝啊
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追答
同學(xué)你好，不好意思，我看成前面一道題了，兩道題好像選項是一樣的……
這道題的C選項，在考慮投資杠桿基金時，除非該基金的總杠桿率高于同業(yè)平均水平，否則不應(yīng)投資于該基金。其實壓根就沒有這個說法的，所以C不對，我看這道題的答案不是C， 是A呀
我前面回復(fù)的好像是上一道題，上一道是56題是吧，還剩下A，B兩個選項，
A. Because of the overwhelming importance of tail risk, the company should not invest in the fund unless it fully accounts for fat tail using extreme value theory at the 99.99% level when estimating VaR.由于尾部風(fēng)險的重要性，公司不應(yīng)該投資該基金，除非該基金在估計VaR時，在99.99%置信水平上充分考慮肥尾。這個其實也沒有必要的，沒有這個說法，是99.99%的置信水平，一般我們算風(fēng)險，算到99.9%就已經(jīng)很保守了，所以A不對
B. Today’s best practices in risk management require that a fund employ independent risk service providers and that these service providers play important roles in risk-related decisions.當(dāng)今風(fēng)險管理的最佳實踐要求基金聘請獨立的風(fēng)險服務(wù)提供商，這些服務(wù)提供商在風(fēng)險相關(guān)決策中發(fā)揮重要作用。風(fēng)險決策是基金內(nèi)部自己的事，而且風(fēng)險管理也是很重要的，這個應(yīng)該基金自己來完成，不是外包給第三方，所以這個選項也不對
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