陳同學(xué)
2020-10-19 07:17麻煩老師再講一下這道題
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-10-20 10:55
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同學(xué)你好,
其實(shí)很簡單
遠(yuǎn)期利率=期貨利率-0.5*sigma方*T(T+0.25)
這里面的利率都是連續(xù)復(fù)利下的年利率。
而歐洲美元期貨的李老板,是季度復(fù)利的年利率。所以要進(jìn)行轉(zhuǎn)換
