kathy sham
2020-10-19 08:50Q23 is BSM can only equal to lognormal approach but not risk neutral one?
所屬:FRM Part II > 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量與管理 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Crystal助教
2020-10-20 19:44
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說(shuō)的是一回事。滿足lognormal假設(shè)就是risk neutral
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追問(wèn)
So bsm = lognormal?
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追答
bsm的假設(shè)其中有一條就是要求標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格要服從對(duì)數(shù)正態(tài)分布。
