尹同學
2020-10-19 09:02老師你好 本章節(jié) reading 45 第28題 ①extension risk ↑ 說明 r ↑ ②(1- CPR) = (1-smm)^12 ①＋② r↑ →cpr↑ → （1-cpr ）↓ → （1-smm）↓ → smm↑ 請問這個邏輯鏈中， r 和cpr 可以視為同一個嘛？ 如果可以，此題 我的理解錯在哪里？ 謝謝
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1個回答
Danyi助教
2020-10-19 10:28
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同學你好，
這道題的理解如下：
延期風險是指當利率上升時，實際預付款將低于預期的風險。因此，如果延期風險上升，預付款可能會低于預期，這意味著SMM將減少，而不是增加。
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