Jophia
2020-10-19 09:38B哪里錯(cuò)了呢？ 然后我想問(wèn)一下，經(jīng)?？吹経L是EL的volatility，這句話是正確的嗎？可不可以講一下他們的關(guān)系？
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-10-21 14:40
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同學(xué)你好，
預(yù)期損失是一個(gè)確定的值，對(duì)于確定的值進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理沒(méi)有太大的價(jià)值，銀行會(huì)通過(guò)提供一定的撥備來(lái)進(jìn)行覆蓋，不需要留存資本。非預(yù)期損失，可能是預(yù)測(cè)不到的損失（不確定性），所以你說(shuō)的這句話也是可以的。所以對(duì)于這一部分的損失一般都要求要留有一定的資本金來(lái)覆蓋。所以銀行更關(guān)注非預(yù)期?？偟膩?lái)說(shuō)VaR=EL+UL
B：在里說(shuō)的是不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)摹６卟灰欢ㄓ嘘P(guān)系。這種關(guān)系取決于銀行風(fēng)險(xiǎn)管理水平的高低。水平高的，他可能承擔(dān)了很大的風(fēng)險(xiǎn)，但他的潛在損失可能并不大。因?yàn)樗ㄟ^(guò)風(fēng)險(xiǎn)管理有效的降低了風(fēng)險(xiǎn)
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