武同學(xué)
2020-10-19 09:44Each contract的結(jié)果這樣算不是54500嗎 老師我還想問一下CF轉(zhuǎn)換因子是針對T-bond futures而言的嗎
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1個回答
Adam助教
2020-10-19 16:40
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同學(xué)你好
0.545是每100面值算出的cost。所以每1面值的cost是0.00545
而T-bond的面值是100000。
所以10萬面值的cost是:100000*0.00545=545
