Jophia
2020-10-19 10:03紅筆框起來的哪里算錯了?
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2020-10-22 13:42
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同學(xué)你好,具體思路見附圖。
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追問
老師,為什么我用capm模型算出來的erp是0.038呢?老師可不可以幫我看一下我紅筆圈起來的哪里錯了?
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追答
這道題目題干中已經(jīng)告訴我們存在alpha了,所以光用CAPM是不行的,要從Jensen alpha 的角度來分析。
