Jophia
2020-10-19 10:06為什么Erb這樣算?
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-10-22 13:51
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同學(xué)你好,
題干這里benchmark is the market (i.e., CAPM)。也就是在說:實(shí)際上的這個(gè)benchmark就是CAPM的理論收益率,或者說讓你用capm計(jì)算benchmark的收益。
所以并不是市場收益率8%。這里是表述的問題,設(shè)的陷阱
