Jophia
2020-10-19 10:25不是wrong-way risj？ 老師可以順便對比一下824嗎？麻煩老師了，謝謝
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Cindy助教
2020-10-21 13:23
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同學你好，在收益率均值回歸的情況下，如833.收益率均值回歸表明他們之間的相關系數(shù)是負數(shù)，也就是說此時的rho是小于0的，新的VAR值是肯定比以前的VAR值要小的。
在收益有趨勢的情況下，如824.收益率均值回歸表明他們之間的相關系數(shù)是正數(shù)，也就是說此時的rho是大于0的，新的VAR值是肯定比以前的VAR值要大的。
這些其實都是平方根法則的變形，可以推導，但是書上對這些內(nèi)容并沒有展開，所以我們了解一下就可以啦
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