Jophia
2020-10-19 10:28題目都沒看懂。。。。
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Cindy助教
2020-10-21 13:30
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同學(xué)你好,這題的題干雖然長,但是很多都是無用信息,整理一下,其實(shí)只要幾句話,就是有兩個dealer,dealer A手里的頭寸的VAR值是77632,dealer B手里的頭寸的VAR值是27911,二者之間的相關(guān)系數(shù)等于0.602,現(xiàn)在我們把兩個dealer 手里的頭寸當(dāng)成一個整體,計算整體的VAR,這個依據(jù)的就是組合VAR值計算的公式,在百題課上老師有給大家推導(dǎo)過這個公式的,直接帶入數(shù)字就可以啦
