Jophia
2020-10-19 10:32老師,想問一下tracking eroor var,delta-normal var,monte carlo var之類的這種var有什么區(qū)別?然后851題的A有什么假設(shè)嗎?還有什么方法是基于A的?
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1個回答
Cindy助教
2020-10-21 13:38
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同學(xué)你好tracking eroor var就是用tracking error計算var值
,delta-normal var就是用標(biāo)準(zhǔn)差計算var值,
monte carlo var就是用蒙特卡洛模擬的技術(shù)計算var值
851題的A假設(shè)標(biāo)的資產(chǎn)的收益是服從正態(tài)分布的,這種方法太簡單,幾乎沒有用處的……
