Jophia
2020-10-19 10:41A錯在哪里了?以及D?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Cindy助教
2020-10-21 14:05
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,這題問的是壓力測試作為VAR的一個風(fēng)險(xiǎn)管理的補(bǔ)充工具,主要原因就是因?yàn)閂AR值無法度量尾部損失,它只能告訴我們最大損失是多少,而壓力測試則對VAR值形成了一個很好的補(bǔ)充,它可以賦予一個極端情況,看看在這個情況下發(fā)生什么樣的損失,其實(shí)這就是一個尾部損失,答案選A,至于D,也是對的,但是D選項(xiàng),不是壓力測試作為補(bǔ)充工具的主要原因,所以我們還是選A
