1個回答
Michael助教
2018-03-22 13:26
該回答已被題主采納
學(xué)員你好。這道題目有一些超綱，考到了關(guān)于Grinold rule的細節(jié)知識，從考試的角度了解ACD三個選項即可。
A選項：言多必失，所以猜的次數(shù)越多，預(yù)測準(zhǔn)確性就越低。
B選項：Grinold的主要思想是先預(yù)測active return，按這個要求選擇合適的權(quán)重配置資產(chǎn)，要求找到Sharpe ratio最大的組合，Sharpe ratio只考慮了均值和方差，沒有考慮偏度和峰度。
C選項：直接代入計算即可，BR就是一年猜測的次數(shù)，等于所持有的的資產(chǎn)數(shù)量乘以預(yù)測頻率。
D選項：BR表示的獨立預(yù)測的次數(shù)，如果資產(chǎn)與資產(chǎn)之前有相關(guān)系數(shù)，那么BR會下調(diào)。
0
0
0
0
