Steven
2020-10-19 11:35B選項maturity mismatch為什么不對呢,對沖期限不匹配不也是原因嗎
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1個回答
Jenny助教
2020-10-20 16:47
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同學你好,對沖策略從根本上是合理的,也就是賬面上實際是盈利的,只是這部分收益是在很久以后實現(xiàn),更為直接的原因是因為現(xiàn)有期貨頭寸的虧損以及新合約的簽訂迫使MG 需要繳納大量的保證金,繼而由現(xiàn)貨期貨價差波動產(chǎn)生的基差風險(Basis Risk)引發(fā)了融資流動性風險。
