李同學
2020-10-19 11:45老師好,想問下以下幾種情況下,計算時應(yīng)該用one tail還是two tail的值呢?1. Surplus at risk 2. CF at risk 3. stressed time的bid-ask spread.
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2020-10-22 15:50
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同學你好,1. Surplus at risk 和3. stressed time的bid-ask spread.用單尾
2. CF at risk 用雙尾
