于同學(xué)
2018-03-21 22:09這道題給了兩個fund的expected return,計算var值時為什么不用均值呢?
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1個回答
Michael助教
2018-03-22 13:28
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學(xué)員你好,最嚴謹?shù)淖龇ㄊ侵苯硬捎镁怠5菚弦蔡岬?,對于daily VaR的expected return可以近似用0來代替,所以這種考試碰到了最好先用第一種考慮均值的方法,要是沒有答案的話考慮近似為0 的做法。
