凌同學(xué)
2020-10-19 13:34為什么5年都違約的概率不是0.01^5？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2020-10-19 15:36
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同學(xué)你好，因?yàn)檫@個題干中給出的是default intensity（違約強(qiáng)度），而不是default probability（違約概率）。這兩個是不一樣的，不能直接當(dāng)成違約概率相乘，需要通過第一、二行的公式進(jìn)行轉(zhuǎn)換（這部分公式在第四門學(xué)到）。然后根據(jù)條件概率的思路進(jìn)行3、4步的計算。
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