羅同學(xué)
2020-10-19 14:07請問百題第178頁第2題怎么理解 謝謝
所屬：CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Kevin助教
2020-10-19 14:18
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同學(xué)你好！
這道題就是代公式，F(xiàn)P=(??0+????0)×(1+??f )^?????????-AIT。這道題有一點(diǎn)不好，應(yīng)該說明just paid the coupon。那么6時點(diǎn)會付一次coupon，AIT是2個月的AI，F(xiàn)VC是6時點(diǎn)的coupon復(fù)利到8時點(diǎn)。
那么S0=156,000,????0=0, rf=1.5%，T=8/12，AIT=2/6*100,000*7%/2=1166.67, FVC=100,000*7%/2*(1+rt)^(2/12)=3500*1.015^(2/12)=3508.70。代入公式即可。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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