李同學(xué)
2018-03-22 09:11老師,420題不太理解。發(fā)行一個浮動債券,為了套利就賣了買入固定利息的債券。為了對沖風(fēng)險。擔(dān)心利率下降時固定債券價格下跌,不是應(yīng)該pay fix。receive float才能盈利嗎?看答案解釋也不太明白什么意思,企業(yè)已有的現(xiàn)金流情況是pay floating,receive fixed,為什么就用收固定付浮動的swap來對沖風(fēng)險?
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1個回答
金程教育吳老師助教
2018-03-22 17:12
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學(xué)員你好。如圖
