李同學(xué)
2018-03-22 09:45老師，請(qǐng)問(wèn)423題，為什么收益率曲線變陡時(shí)，為什么strip就比stack hedge更有效？答案說(shuō)的不太清楚
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1個(gè)回答
Galina助教
2018-03-22 18:19
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選擇A是因?yàn)轭}中明顯指出yield curve變陡，說(shuō)明市場(chǎng)收益率變化很大（長(zhǎng)期利率上漲的幅度大于短期利率上漲幅度），strip的對(duì)沖方法是與標(biāo)的一一對(duì)應(yīng)的，沒(méi)有基差風(fēng)險(xiǎn)。stack的在這種情況下基差風(fēng)險(xiǎn)很大。
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