凌同學(xué)
2020-10-19 17:53這道題目怎么看是單利？第二個(gè)問題，他借錢而買入FRA鎖定利率，怎么最后還能收到錢？
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-10-20 11:49
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同學(xué)你好，在合約到期的時(shí)候后，有兩種選擇，
一是：直接執(zhí)行FRA，也就是以合同 利率借錢，支付合同利息。
二是：對FRA進(jìn)行結(jié)算（交易慣例是對理論上發(fā)生在期末的利息，按照單利結(jié)算），當(dāng)市場利率高于FRA的利率，long方收到short方的結(jié)算金。同時(shí)long方直接到市場上以市場利率進(jìn)行借錢。最后的效果等價(jià)于使用FRA借錢。
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