史同學(xué)
2020-10-19 18:29不是long 了一個(gè)call option 嗎。 為什么說(shuō)是short減一
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-10-21 15:06
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同學(xué)你好,這是從組合構(gòu)造的角度去思考的,二叉樹(shù)這里,我們是賣出1份看漲期權(quán),買入delta 份股票,合在一起就是△S-C,后面股票價(jià)格變成22的時(shí)候,期權(quán)的價(jià)值是1,所以合在一起就是22△-1
