苗同學(xué)
2020-10-19 20:23問(wèn)題寫(xiě)在圖片上
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2020-10-20 14:33
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同學(xué),下午好。
我們從公式的本質(zhì)來(lái)講,
目標(biāo)BPV=資產(chǎn)BPV+N*期貨BPV,
期貨BPV=CTD BPV/CTD 轉(zhuǎn)換因子=CTD MV*CTD Duration*0.01%/CTD 轉(zhuǎn)換因子
因此,我們?cè)谏鲜龉街锌吹降?,要乘以CTD MV,而不是期貨的MV。
