quendyli
2020-10-19 20:46老師,為什么這道題我感覺A選項說的是有利率和流動性風險,但是沒有信用風險?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2020-10-22 16:59
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同學你好,這里利率風險和流動性風險被對沖了,只剩下信用風險了
原先的資產(chǎn)證券化,存在著期限錯配,利息支付方式也錯配,現(xiàn)在通過一個互換,將利率風險和流動性風險對沖了,但是可能互換的交易對手方會違約,因此信用風險還在
