Redd
2020-10-19 20:59老師，這題不用折現(xiàn)到1.5年，是因?yàn)榍蟮氖莗ayoff而不是value嗎，value需折現(xiàn)到1.5年是吧
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-10-21 17:08
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同學(xué)你好，
payoff實(shí)際上就是settlement，也就是知道實(shí)際利率表的時(shí)刻（1時(shí)刻），payoff是對(duì)理論上發(fā)生在1.25時(shí)刻的利息進(jìn)行折現(xiàn)。注意折現(xiàn)到1時(shí)刻。
而value是對(duì)settlement再進(jìn)行折現(xiàn)。也就是說將1時(shí)刻的settlement，折到0時(shí)刻。
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