劉同學(xué)
2020-10-19 22:03這題怎么寫？
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Adam助教
2020-10-20 13:18
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同學(xué)你好
A：相同期限的美式看漲期權(quán)之間的價(jià)格差異不會超過它們執(zhí)行價(jià)格之間的差異（我們用價(jià)差原理去分析：因?yàn)闊o紅利的American call和European call是一樣的。綜合下面這個(gè)圖形，A選項(xiàng)正確）
B：原理同A
C：如果American put的執(zhí)行價(jià)大于股價(jià)，我就直接行權(quán)了，此期權(quán)沒有存在的必要。
D：時(shí)間越長對于美式期權(quán)越是好的，時(shí)間對于美式期權(quán)是正的影響。
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