劉同學(xué)
2020-10-19 22:07這題怎么寫(xiě)?
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-10-20 13:38
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同學(xué)你好,如圖。
或者:Long future contract的payoff=S-K*exp(-rt),
short future contract的payoff= K*exp(-rt)-S,
根據(jù)平價(jià)公式K*exp(-rt)-S=p-c:買看跌期權(quán),賣看漲期權(quán)
