劉同學(xué)
2020-10-19 22:12這題怎么寫？
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Adam助教
2020-10-20 14:30
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同學(xué)你好，這個(gè)是兩值期權(quán)的計(jì)算，這個(gè)在基礎(chǔ)班提到了一些。
買入資產(chǎn)或空手看漲期權(quán)，同時(shí)賣出現(xiàn)金或空手看漲期權(quán)可以構(gòu)造出一個(gè)普通的看漲期權(quán)。如圖1
買入現(xiàn)金或空手看跌期權(quán)，同時(shí)賣出資產(chǎn)或空手看跌期權(quán)可以構(gòu)造出一個(gè)普通的看跌期權(quán)。如圖2
兩值期權(quán)看漲期權(quán)價(jià)值的估計(jì)，要結(jié)合BSM模型，直接記住就好了，其實(shí)就是BSM模型的一部分
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