張同學(xué)
2020-10-19 22:18為什么forward是S-K,zero coupon是K
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1個回答
Adam助教
2020-10-21 18:33
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同學(xué)你好,這題考察的就是合成ST
即通過到期的payoff去構(gòu)造ST
由于你現(xiàn)在是不知道ST的,所以此時可以通過longforward(在到期的時候獲利ST-K),與long 零息債券payoff去構(gòu)造出ST
就是比較簡單的思想.
這個是認(rèn)為認(rèn)定的,是零息債券的面值是K
