王同學(xué)
2020-10-19 22:34expected shortfall(ES)是什么?和EL的關(guān)系是?ES是怎么算的?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2020-10-21 15:07
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同學(xué)你好,expected shortfall(ES)也叫做條件VaR值,指的是損失超過VaR值的所有極端損失的平均數(shù)。它和EL沒關(guān)系……
