蛋同學(xué)
2020-10-19 23:53老師，請(qǐng)問(wèn)第二個(gè)陳述中，斜率分母的sigma（m）不是market portfolio的標(biāo)準(zhǔn)差吧？應(yīng)該是market得標(biāo)準(zhǔn)差啊，市場(chǎng)組合的標(biāo)準(zhǔn)差應(yīng)該是sigma（p）才對(duì)啊
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-10-20 17:13
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同學(xué)你好，斜率的分母是市場(chǎng)組合的標(biāo)準(zhǔn)差，cml的橫坐標(biāo)才是組合的標(biāo)準(zhǔn)差，見原版書附圖。
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追問(wèn)
也就是我們說(shuō)的sigma（m）就是市場(chǎng)組合得標(biāo)準(zhǔn)差？是這個(gè)意思嘛
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追答
對(duì)的
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